Сравнение FEPAX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPAX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPAX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | -0.44% | 7.18% | 1.16% | 6.54% | -13.76% | -0.56% | 9.02% | 9.55% | -1.07% | 3.79% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FEPAX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.56% соответственно.
FEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.15%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPAX и VUBFX
FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FEPAX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FEPAX
VUBFX
Сравнение FEPAX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPAX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 5.18 | -4.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 10.17 | -8.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.60 | -2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 14.46 | -12.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 65.22 | -60.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 5.18 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 3.34 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 3.07 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.06 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между FEPAX и VUBFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPAX и VUBFX
Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 3.74% | 4.07% | 3.18% | 3.51% | 2.29% | 1.68% | 4.93% | 2.73% | 2.87% | 2.49% | 3.28% | 3.01% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEPAX и VUBFX
Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -1.86% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.30% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -1.86% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -1.86% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.10% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.17% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.07% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPAX и VUBFX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.34% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.55% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 0.84% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 0.98% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 0.84% | +3.86% |