PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPAX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPAX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPAX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPAX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		-0.44%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%-1.07%3.79%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEPAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FEPAX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 2.15% против 16.03% соответственно.

FEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.69%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.15%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с BNDFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с JSOSX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FEPAX и FCNTX

FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FEPAX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPAX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPAXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.79

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

6.87

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPAX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPAX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPAXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Корреляция

Корреляция между FEPAX и FCNTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPAX и FCNTX

Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		3.74%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FEPAX и FCNTX

Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPAXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-49.19%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-11.30%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-32.59%

+14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-32.59%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-8.18%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-8.18%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.95%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPAX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPAXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

6.51%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

11.12%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

19.95%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

19.19%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

19.64%

-14.94%