PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с EUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.33%/yr vs 5.32%/yr for EUDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FEP и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.32% соответственно.

FEP

1 день
0.85%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.92%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.01%
3 года*
25.34%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.33%

EUDV

1 день
1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
0.84%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		10.92%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between FEP and EUDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.76

The correlation between FEP and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и EUDV

Секторы
FEP
EUDV

Промышленность

25.4%
21.0%

Сырьевые материалы

11.3%
11.0%

Энергетика

11.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Финансовые услуги

9.8%
14.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
10.9%

Коммунальные услуги

7.1%
9.5%

Недвижимость

5.2%
2.0%

Здравоохранение

4.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.2%

Технологии

3.0%
11.3%

Промышленность

FEP
25.4%
EUDV
21.0%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
EUDV
11.0%

Энергетика

FEP
11.0%
EUDV
2.2%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
EUDV

-

Финансовые услуги

FEP
9.8%
EUDV
14.1%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
EUDV
10.9%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
EUDV
9.5%

Недвижимость

FEP
5.2%
EUDV
2.0%

Здравоохранение

FEP
4.8%
EUDV
16.1%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
EUDV
4.2%

Технологии

FEP
3.0%
EUDV
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FEP vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.06

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.18

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.08

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

0.20

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.06

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FEP и EUDV

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-37.51%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.63%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-13.69%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-37.51%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-37.51%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.79%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-8.61%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.22%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и EUDV

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.88%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.32%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.17%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.15%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.42%

+3.31%

Сравнение комиссий FEP и EUDV

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и EUDV

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EUDV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.68%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.95%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and EUDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.51%) compared to EUDV (4.88%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.33% vs 5.32% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.33% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.68% for EUDV.

FEP tracks Defined Europe Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.55% for EUDV.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор