Сравнение FEP с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
FEP и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.79% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и EFNL
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
FEP vs. EFNL — Ранг доходности на риск
FEP
EFNL
Сравнение FEP c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.32 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.05 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.75 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 16.52 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEP и EFNL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и EFNL
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и EFNL
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -38.70% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.90% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -38.70% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -38.70% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.13% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -11.05% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.48% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и EFNL
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.82% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 12.36% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 17.88% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.41% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.99% | +0.66% |