PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с EFNL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 11.09%/yr vs 10.03%/yr for EFNL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности FEP и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.03% соответственно.

FEP

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.45%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.09%

EFNL

1 день
-0.72%
1 месяц
-6.54%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.50%
1 год
32.66%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		6.36%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		10.90%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between FEP and EFNL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.78

The correlation between FEP and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и EFNL

Секторы
FEP
EFNL

Промышленность

26.0%
20.3%

Сырьевые материалы

11.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.2%

Энергетика

10.2%
4.1%

Финансовые услуги

10.0%
25.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.8%

Коммунальные услуги

6.8%
3.6%

Недвижимость

5.0%
0.7%

Здравоохранение

4.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Технологии

3.2%
23.3%

Промышленность

FEP
26.0%
EFNL
20.3%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
EFNL
8.9%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
EFNL
4.2%

Энергетика

FEP
10.2%
EFNL
4.1%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
EFNL
25.9%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
EFNL
2.8%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
EFNL
3.6%

Недвижимость

FEP
5.0%
EFNL
0.7%

Здравоохранение

FEP
4.7%
EFNL
3.5%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
EFNL
2.3%

Технологии

FEP
3.2%
EFNL
23.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

FEP vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.75

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.34

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.69

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

12.36

-4.64

FEP vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFNL равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и EFNL

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-38.70%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.88%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-15.93%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-38.70%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-38.70%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-8.88%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-10.91%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.65%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и EFNL

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.69%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

15.82%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.72%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

19.88%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

19.93%

+0.40%

Сравнение комиссий FEP и EFNL

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и EFNL

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности EFNL в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		1.03%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.07%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and EFNL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (8.69%) compared to FEP (5.36%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, FEP leads with 11.09% vs 10.03% for EFNL. On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 11.09% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.03% for EFNL.

FEP tracks Defined Europe Index, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор