Сравнение FEOE с USFE
FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and USFE (First Eagle US Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while USFE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for USFE.
Доходность
Сравнение доходности FEOE и USFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEOE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEOE и USFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.64% |
USFE First Eagle US Equity ETF | -3.66% |
Correlation
The correlation between FEOE and USFE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEOE vs. USFE — Ранг доходности на риск
FEOE
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEOE c USFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle US Equity ETF (USFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEOE | USFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEOE и USFE
Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки USFE в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и USFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEOE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -9.37% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.62% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.81% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEOE и USFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEOE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 12.06% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 12.06% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 12.06% | +3.82% |
Сравнение комиссий FEOE и USFE
FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEOE и USFE
Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как USFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.40% | 1.53% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEOE and USFE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.
FEOE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for USFE.
FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USFE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.45% for USFE.
Подберите оптимальное распределение для FEOE и USFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор