Сравнение FEOE с USFE
FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and USFE (First Eagle US Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while USFE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for USFE.
Доходность
Сравнение доходности FEOE и USFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEOE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEOE и USFE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 2.74% |
USFE First Eagle US Equity ETF | -0.58% |
Correlation
The correlation between FEOE and USFE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEOE vs. USFE — Ранг доходности на риск
FEOE
USFE
Сравнение FEOE c USFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle US Equity ETF (USFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEOE | USFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEOE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | -0.14 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок FEOE и USFE
Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки USFE в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и USFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEOE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -9.37% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -3.62% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.73% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEOE и USFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEOE | USFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 11.65% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.65% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.65% | +3.98% |
Сравнение комиссий FEOE и USFE
FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USFE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEOE и USFE
Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как USFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.37% | 1.53% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEOE and USFE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.
FEOE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for USFE.
FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USFE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.45% for USFE.
Подберите оптимальное распределение для FEOE и USFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор