PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FENI tracks the MSCI EAFE Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 31.73% for VEU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FENI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и VEU

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%5.14%

Correlation

The correlation between FENI and VEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FENI and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и VEU

Секторы
FENI
VEU

Финансовые услуги

23.5%
23.3%

Промышленность

22.1%
15.7%

Технологии

13.2%
18.5%

Здравоохранение

8.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.1%

Сырьевые материалы

4.9%
7.1%

Энергетика

4.3%
5.2%

Коммунальные услуги

3.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.6%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

FENI
23.5%
VEU
23.3%

Промышленность

FENI
22.1%
VEU
15.7%

Технологии

FENI
13.2%
VEU
18.5%

Здравоохранение

FENI
8.3%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
VEU
8.2%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
VEU
5.1%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
VEU
7.1%

Энергетика

FENI
4.3%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
VEU
3.2%

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
VEU
4.6%

Недвижимость

FENI
1.5%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FENI vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.09

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.89

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.79

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

10.84

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.25

+1.29

Просадки

Сравнение просадок FENI и VEU

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-61.52%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.43%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.82%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-13.13%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и VEU

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.20% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.45%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.28%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.06%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.20%

-1.59%

Сравнение комиссий FENI и VEU

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и VEU

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FENI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to FENI (5.20%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 31.73% vs 27.23% for FENI. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 31.73% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.60% for VEU.

FENI tracks MSCI EAFE Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор