PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 60.87% for FTEC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FENI charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и FTEC

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%4.84%

Correlation

The correlation between FENI and FTEC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between FENI and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и FTEC

Секторы
FENI
FTEC

Финансовые услуги

23.5%
0.6%

Промышленность

22.1%
0.6%

Технологии

13.2%
98.0%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Энергетика

4.3%
0.4%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
0.0%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

FENI
23.5%
FTEC
0.6%

Промышленность

FENI
22.1%
FTEC
0.6%

Технологии

FENI
13.2%
FTEC
98.0%

Здравоохранение

FENI
8.3%
FTEC

-

Потребительский циклический сектор

FENI
6.6%
FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.4%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
FTEC

-

Энергетика

FENI
4.3%
FTEC
0.4%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FENI
3.8%
FTEC
0.0%

Недвижимость

FENI
1.5%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с FOSFX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FENI vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.97

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.65

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.76

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

12.10

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.97

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.99

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FENI и FTEC

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-34.95%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-16.26%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.49%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.56%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.05%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.43%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.14%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

20.63%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

25.23%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

24.69%

-9.07%

Сравнение комиссий FENI и FTEC

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FTEC

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FENI and FTEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 60.87% vs 26.80% for FENI. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 60.87% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.32% for FTEC.

FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTEC is Technology Equities. FENI tracks MSCI EAFE Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор