PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FSGGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FENI tracks the MSCI EAFE Index while FSGGX tracks the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 33.87% for FSGGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 15.86%.

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и FSGGX

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%5.26%

Correlation

The correlation between FENI and FSGGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FENI and FSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

FENI vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.31

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.14

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.97

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

11.65

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.49

+1.03

Просадки

Сравнение просадок FENI и FSGGX

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-34.76%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.26%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.34%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.87%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FSGGX

Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.97%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.27%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.53%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.36%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.19%

-0.57%

Сравнение комиссий FENI и FSGGX

FENI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FSGGX

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FSGGX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FENI and FSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.31%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FSGGX's -34.76%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор