PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENI с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FENI returned 28.68% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FENI charges 0.28%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности FENI и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

FENI

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.17%
С начала года
14.76%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

FENI

Fidelity Enhanced International ETF
$50.86M$57.92M$58.64M

Сравнение доходности по годам FENI и EPIN

2026 (YTD)2025
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		14.76%14.35%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between FENI and EPIN is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between FENI and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENI и EPIN

Секторы
FENI
EPIN

Финансовые услуги

26.1%
19.1%

Промышленность

21.7%
20.6%

Технологии

12.6%
29.6%

Здравоохранение

8.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.0%

Сырьевые материалы

4.9%
7.1%

Энергетика

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
1.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

FENI
26.1%
EPIN
19.1%

Промышленность

FENI
21.7%
EPIN
20.6%

Технологии

FENI
12.6%
EPIN
29.6%

Здравоохранение

FENI
8.7%
EPIN
8.2%

Потребительский защитный сектор

FENI
6.2%
EPIN
3.6%

Потребительский циклический сектор

FENI
5.4%
EPIN
7.0%

Сырьевые материалы

FENI
4.9%
EPIN
7.1%

Энергетика

FENI
3.9%
EPIN
3.8%

Коммунальные услуги

FENI
3.8%
EPIN

-

Коммуникационные услуги

FENI
3.4%
EPIN
1.0%

Недвижимость

FENI
1.4%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с VEAFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с FIDUFENI с IEFA
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

FENI vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FENI c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENIEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.12

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.85

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.49

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

12.57

-3.03

FENI vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENI и EPIN

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-11.64%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.64%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.91%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.23%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и EPIN

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 4.56%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.87%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

16.99%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.15%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.35%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.35%

-2.58%

Сравнение комиссий FENI и EPIN

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и EPIN

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.85%2.99%3.02%

Часто задаваемые вопросы

FENI and EPIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (4.87%) compared to FENI (4.56%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 28.68% for FENI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 28.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

FENI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: Fidelity and Harbor. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор