Сравнение FEMV с FELG
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMV и FELG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 3.11% |
Correlation
The correlation between FEMV and FELG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. FELG — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FELG
Сравнение FEMV c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и FELG
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -23.89% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.80% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -3.57% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и FELG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 16.74% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 19.99% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 19.99% | -8.26% |
Сравнение комиссий FEMV и FELG
FEMV берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и FELG
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FELG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.36% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and FELG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for FEMV.
FELG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.26% for FEMV.
FEMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.18% for FELG.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор