PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.57% соответственно.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий FEMSX и VEMIX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VEMIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.43

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.96

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.94

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

7.09

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Корреляция

Корреляция между FEMSX и VEMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и VEMIX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и VEMIX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-66.43%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.09%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-32.56%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-36.04%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-8.96%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-16.08%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.04%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и VEMIX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.89%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

10.93%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

15.40%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

15.22%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.38%

+2.75%