Сравнение FEMSX с FEDDX
FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEMSX returned 13.30%/yr vs 10.85%/yr for FEDDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEMSX charges 0.01%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.
Доходность
Сравнение доходности FEMSX и FEDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMSX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.85% соответственно.
FEMSX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 32.13%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 63.17%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 13.30%
FEDDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 38.62%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам FEMSX и FEDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 32.13% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 18.96% | 31.90% | -3.68% | 20.76% | -11.83% | 6.65% | 16.96% | 19.60% | -18.90% | 36.59% |
Correlation
The correlation between FEMSX and FEDDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between FEMSX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMSX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск
FEMSX
FEDDX
Сравнение FEMSX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMSX | FEDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 4.15 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 15.90 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMSX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FEMSX и FEDDX
Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FEDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMSX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -42.95% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.54% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -17.29% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.64% | -27.45% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -42.95% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.06% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -8.77% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.49% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMSX и FEDDX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMSX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 4.48% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 10.69% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 13.23% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 14.11% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 15.74% | +3.60% |
Сравнение комиссий FEMSX и FEDDX
FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMSX и FEDDX
Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FEDDX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 3.91% | 4.65% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 1.50% | 1.36% | 0.81% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 1.85% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FEMSX and FEDDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMSX has higher volatility (8.12%) compared to FEDDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FEMSX dropped -44.16% vs FEDDX's -42.95%.
FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMSX и FEDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор