PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMR с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMR с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

FEMR и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMR и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMR и XC

2026 (YTD)20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с IEMGFEMR с EMDMFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с EMSF
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий FEMR и XC

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

FEMR vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.09

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.62

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.49

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

5.41

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMR vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMR и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.77

+0.72

Корреляция

Корреляция между FEMR и XC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и XC

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FEMR и XC

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMRXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-20.97%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.47%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.83%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.99%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и XC

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMRXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

7.35%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

10.78%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.80%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

15.72%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

15.72%

+4.14%