PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEMR с PRXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEMR и PRXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FEMR

1 день
-0.41%
1 месяц
11.47%
С начала года
34.71%
6 месяцев
39.19%
1 год
64.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRXV

1 день
-0.03%
1 месяц
4.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMR и PRXV


Correlation

The correlation between FEMR and PRXV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Praxis Impact Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FEMR vs. PRXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина

PRXV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMR c PRXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMRPRXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

FEMR vs. PRXV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEMRPRXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

4.54

-2.32

Просадки

Сравнение просадок FEMR и PRXV

Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и PRXV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEMRPRXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-1.18%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.03%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.32%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMR и PRXV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEMRPRXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

9.66%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

9.66%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

9.66%

+11.62%

Сравнение комиссий FEMR и PRXV

FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMR и PRXV

Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
1.39%1.92%0.37%
PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FEMR and PRXV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for FEMR.

FEMR has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for PRXV.

FEMR is categorized as Emerging Markets Diversified, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Praxis. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.36% for PRXV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMR и PRXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор