Сравнение FEMR с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FEMR и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 5.18% | 35.27% | -1.49% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
FEMR
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и FTEC
FEMR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
FEMR vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FEMR
FTEC
Сравнение FEMR c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.69 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.92 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 5.93 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и FTEC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и FTEC
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.78% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и FTEC
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -34.95% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -16.26% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -11.53% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.61% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.27% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и FTEC
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что FEMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.01% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 16.40% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 27.53% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 25.11% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.57% | -4.69% |