Сравнение FEML.L с TEDMX
FEML.L (Fidelity Emerging Markets Ltd) is a stock, while TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) is Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FEML.L returned 10.84%/yr vs 11.33%/yr for TEDMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FEML.L и TEDMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEML.L торгуется в GBp, в то время как TEDMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEDMX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEML.L показывает доходность 28.33%, а TEDMX немного ниже – 28.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEML.L имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции TEDMX немного впереди с 11.33%.
FEML.L
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 20.85%
- С начала года
- 28.33%
- 1 год
- 67.63%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.84%
TEDMX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- 18.59%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 50.43%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам FEML.L и TEDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 28.33% | 56.56% | 15.43% | 4.39% | -25.29% | -6.66% | 13.69% | 26.41% | -10.32% | 21.20% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 28.30% | 34.40% | 10.03% | 6.66% | -12.92% | -4.92% | 15.16% | 21.58% | -11.24% | 28.09% |
Correlation
The correlation between FEML.L and TEDMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between FEML.L and TEDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEML.L vs. TEDMX — Ранг доходности на риск
FEML.L
TEDMX
Сравнение FEML.L c TEDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEML.L | TEDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.98 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 12.20 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEML.L и TEDMX
Максимальная просадка FEML.L за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки TEDMX в -51.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEML.L и TEDMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEML.L | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -51.25% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -12.75% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -15.50% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -27.75% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -33.57% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -11.55% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -13.30% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEML.L и TEDMX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) составляет 8.57%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что FEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEML.L | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 11.09% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 21.56% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 23.46% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.44% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.55% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEML.L и TEDMX
Дивидендная доходность FEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TEDMX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 1.45% | 1.86% | 2.26% | 1.99% | 1.90% | 1.22% | 1.10% | 1.45% | 1.81% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.06% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
FEML.L and TEDMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEML.L и TEDMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор