Сравнение FEML.L с TEDMX
FEML.L (Fidelity Emerging Markets Ltd) is a stock, while TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) is Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FEML.L returned 13.48%/yr vs 14.05%/yr for TEDMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FEML.L и TEDMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEML.L торгуется в GBp, в то время как TEDMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEDMX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEML.L показывает доходность 38.84%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 41.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEML.L имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции TEDMX немного впереди с 14.05%.
FEML.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 38.84%
- 6 месяцев
- 47.41%
- 1 год
- 99.04%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 13.48%
TEDMX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 41.15%
- 6 месяцев
- 42.44%
- 1 год
- 78.47%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам FEML.L и TEDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 38.84% | 56.56% | 15.43% | 4.91% | -25.02% | -6.28% | 14.12% | 26.96% | -9.86% | 21.64% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 41.15% | 34.40% | 10.03% | 6.66% | -12.92% | -4.92% | 15.16% | 21.58% | -11.24% | 28.09% |
Correlation
The correlation between FEML.L and TEDMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between FEML.L and TEDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEML.L vs. TEDMX — Ранг доходности на риск
FEML.L
TEDMX
Сравнение FEML.L c TEDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEML.L | TEDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 6.27 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.71 | 23.37 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEML.L | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45 | 4.26 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FEML.L и TEDMX
Максимальная просадка FEML.L за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки TEDMX в -51.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEML.L и TEDMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEML.L | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -51.25% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -12.75% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -15.50% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -30.09% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -33.57% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.51% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -13.31% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.41% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEML.L и TEDMX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) составляет 6.76%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что FEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEML.L | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.64% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 16.26% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 18.80% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.36% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.13% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEML.L и TEDMX
Дивидендная доходность FEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TEDMX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 1.34% | 1.86% | 2.26% | 2.48% | 2.26% | 1.64% | 1.45% | 1.87% | 2.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 1.88% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
FEML.L and TEDMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEML.L и TEDMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор