Сравнение FEML.L с IB01.L
FEML.L (Fidelity Emerging Markets Ltd) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, FEML.L returned 10.55%/yr vs 3.77%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FEML.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEML.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEML.L показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.
FEML.L
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 20.85%
- С начала года
- 28.33%
- 1 год
- 67.63%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.84%
IB01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEML.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 28.33% | 56.56% | 15.43% | 4.39% | -25.29% | -6.66% | 13.69% | 14.85% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | 0.44% |
Correlation
The correlation between FEML.L and IB01.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.05 |
The correlation between FEML.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEML.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
FEML.L
IB01.L
Сравнение FEML.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEML.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.10 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.70 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 1.89 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEML.L и IB01.L
Максимальная просадка FEML.L за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEML.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEML.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -19.26% | -40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -5.16% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -9.81% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -15.94% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -5.89% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -9.39% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.90% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEML.L и IB01.L
Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEML.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 1.67% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 5.08% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 6.60% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 8.46% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 8.77% | +9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEML.L и IB01.L
Дивидендная доходность FEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 1.45% | 1.86% | 2.26% | 1.99% | 1.90% | 1.22% | 1.10% | 1.45% | 1.81% | 1.12% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEML.L and IB01.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEML.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор