PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEML.L с TP05.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEML.L с TP05.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FEML.L (Fidelity Emerging Markets Ltd) is a stock, while TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Over the past 5 years, FEML.L returned 10.55%/yr vs 3.54%/yr for TP05.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FEML.L и TP05.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEML.L показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью 2.09%.

FEML.L

1 день
-3.25%
1 месяц
-8.31%
6 месяцев
20.85%
С начала года
28.33%
1 год
67.63%
3 года*
35.87%
5 лет*
10.55%
10 лет*
10.84%

TP05.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.09%
1 год
3.34%
3 года*
3.89%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEML.L и TP05.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEML.L
Fidelity Emerging Markets Ltd		28.33%56.56%15.43%4.39%-25.29%-6.66%13.69%26.41%-10.32%16.28%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.09%-1.22%5.72%-1.34%8.77%6.75%1.37%1.64%3.23%-26.73%

Correlation

The correlation between FEML.L and TP05.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2017 г.

-0.03

The correlation between FEML.L and TP05.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Ltd

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FEML.L:
FEML.L с TEDMXFEML.L с BRWM.LFEML.L с IWFQ.LFEML.L с IB01.LFEML.L с INFR.LFEML.L с WLDS.LFEML.L с IWFV.L
Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.L

Доходность на риск

FEML.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEML.L
Ранг доходности на риск FEML.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEML.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEML.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEML.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEML.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEML.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEML.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEML.LTP05.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
0.48

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.73

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.09

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

0.67

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

1.85

+14.32

FEML.L vs. TP05.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEML.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа TP05.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEML.L и TP05.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEML.L и TP05.L

Максимальная просадка FEML.L за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки TP05.L в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEML.L и TP05.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEML.LTP05.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-30.62%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-4.93%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-8.54%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-15.95%

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-5.43%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-15.83%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.80%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEML.L и TP05.L

Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEML.LTP05.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

1.21%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

5.57%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

6.95%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

8.39%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

11.24%

+7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEML.L и TP05.L

Дивидендная доходность FEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TP05.L в 5.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEML.L
Fidelity Emerging Markets Ltd		1.45%1.86%2.26%1.99%1.90%1.22%1.10%1.45%1.81%1.12%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.88%6.05%6.10%5.27%0.34%0.36%3.26%3.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEML.L and TP05.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEML.L и TP05.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор