Сравнение FEML.L с IWFV.L
FEML.L (Fidelity Emerging Markets Ltd) is a stock, while IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Over the past 10 years, FEML.L returned 10.84%/yr vs 12.06%/yr for IWFV.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FEML.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEML.L показывает доходность 28.33%, а IWFV.L немного ниже – 27.74%. За последние 10 лет акции FEML.L уступали акциям IWFV.L по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.06% соответственно.
FEML.L
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 20.85%
- С начала года
- 28.33%
- 1 год
- 67.63%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.84%
IWFV.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам FEML.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 28.33% | 56.56% | 15.43% | 4.39% | -25.29% | -6.66% | 13.69% | 26.41% | -10.32% | 21.20% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 27.74% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 12.04% |
Correlation
The correlation between FEML.L and IWFV.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between FEML.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEML.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
FEML.L
IWFV.L
Сравнение FEML.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEML.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 7.59 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 23.93 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEML.L и IWFV.L
Максимальная просадка FEML.L за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEML.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEML.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -42.78% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -7.08% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -19.86% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -19.86% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -28.79% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -7.02% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -11.20% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.25% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEML.L и IWFV.L
Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEML.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.71% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 13.15% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 14.94% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.04% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.94% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEML.L и IWFV.L
Дивидендная доходность FEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 1.45% | 1.86% | 2.26% | 1.99% | 1.90% | 1.22% | 1.10% | 1.45% | 1.81% | 1.12% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEML.L and IWFV.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEML.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор