PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMKX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%22.37%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий FEMKX и FGKPX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FEMKX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMKXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.40

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.93

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.68

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

5.61

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKPX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMKXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FGKPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FGKPX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FGKPX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMKXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-32.05%

-39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-7.14%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-20.69%

-20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-5.38%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-5.41%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.14%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FGKPX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMKXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.76%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

6.59%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

9.98%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

10.08%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

12.47%

+5.97%