Сравнение FEMKX с CNWIX
FEMKX (Fidelity Emerging Markets) and CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEMKX returned 12.37%/yr vs 12.33%/yr for CNWIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEMKX charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for CNWIX.
Доходность
Сравнение доходности FEMKX и CNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMKX показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 51.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMKX имеют среднегодовую доходность 12.37%, а акции CNWIX немного отстают с 12.33%.
FEMKX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 30.66%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 12.37%
CNWIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 51.09%
- 6 месяцев
- 54.41%
- 1 год
- 72.44%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам FEMKX и CNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 28.21% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 51.09% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
Correlation
The correlation between FEMKX and CNWIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2008 г. | 0.92 |
The correlation between FEMKX and CNWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMKX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск
FEMKX
CNWIX
Сравнение FEMKX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMKX | CNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 4.48 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 16.56 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMKX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FEMKX и CNWIX
Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и CNWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMKX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -43.57% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -16.28% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -19.34% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -37.36% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -43.57% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -16.43% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.39% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMKX и CNWIX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) составляет 7.92%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMKX | CNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.53% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 20.15% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.99% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.45% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.47% | -5.79% |
Сравнение комиссий FEMKX и CNWIX
FEMKX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMKX и CNWIX
Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что сопоставимо с доходностью CNWIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.04% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FEMKX and CNWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CNWIX has higher volatility (10.53%) compared to FEMKX (7.92%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs CNWIX's -43.57%.
CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMKX и CNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор