PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с XMMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. FEMG is actively managed, while XMMO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
-0.38%
1 месяц
2.67%
С начала года
22.42%
6 месяцев
19.70%
1 год
34.20%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и XMMO

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		3.75%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		9.34%

Correlation

The correlation between FEMG and XMMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.59

Сравнение распределения секторов FEMG и XMMO

Секторы
FEMG
XMMO

Промышленность

27.7%
41.5%

Технологии

22.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

18.1%
2.2%

Здравоохранение

12.1%
6.3%

Финансовые услуги

6.5%
2.5%

Энергетика

3.7%
6.5%

Коммунальные услуги

2.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.7%

Недвижимость

1.6%
5.4%

Сырьевые материалы

0.6%
6.9%

Промышленность

FEMG
27.7%
XMMO
41.5%

Технологии

FEMG
22.4%
XMMO
19.2%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
XMMO
2.2%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
XMMO
6.3%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
XMMO
2.5%

Энергетика

FEMG
3.7%
XMMO
6.5%

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
XMMO
5.6%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
XMMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
XMMO
2.7%

Недвижимость

FEMG
1.6%
XMMO
5.4%

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
XMMO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FELG
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

FEMG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.27

—

FEMG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и XMMO

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-55.37%

+50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.80%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-9.43%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и XMMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.92%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.65%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.32%

-5.78%

Сравнение комиссий FEMG и XMMO

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и XMMO

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XMMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.57%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and XMMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.10% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор