PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMG с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с SCHM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. FEMG is actively managed, while SCHM is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и SCHM

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.65%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		5.90%

Correlation

The correlation between FEMG and SCHM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов FEMG и SCHM

Секторы
FEMG
SCHM

Технологии

34.1%
22.1%

Промышленность

20.7%
21.7%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.8%

Здравоохранение

12.0%
10.9%

Финансовые услуги

5.2%
10.9%

Энергетика

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

2.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.4%

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Технологии

FEMG
34.1%
SCHM
22.1%

Промышленность

FEMG
20.7%
SCHM
21.7%

Потребительский циклический сектор

FEMG
14.0%
SCHM
10.8%

Здравоохранение

FEMG
12.0%
SCHM
10.9%

Финансовые услуги

FEMG
5.2%
SCHM
10.9%

Энергетика

FEMG
3.6%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

FEMG
2.6%
SCHM
2.9%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.4%
SCHM
2.6%

Недвижимость

FEMG
2.0%
SCHM
6.4%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

FEMG
1.3%
SCHM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с JHMMFEMG с FFOXFEMG с KOMP
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

FEMG vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.60

—

FEMG vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и SCHM

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-42.43%

+37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-4.56%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-5.63%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и SCHM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

16.51%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.70%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.46%

-3.55%

Сравнение комиссий FEMG и SCHM

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и SCHM

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and SCHM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.10% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.04% for SCHM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор