PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с PDP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. FEMG is actively managed, while PDP is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDP

1 день
0.02%
1 месяц
6.32%
С начала года
27.90%
6 месяцев
23.96%
1 год
39.22%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.00%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и PDP

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		3.75%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		12.34%

Correlation

The correlation between FEMG and PDP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.58

Сравнение распределения секторов FEMG и PDP

Секторы
FEMG
PDP

Промышленность

27.7%
40.6%

Технологии

22.4%
27.5%

Потребительский циклический сектор

18.1%
5.6%

Здравоохранение

12.1%
6.5%

Финансовые услуги

6.5%
4.4%

Энергетика

3.7%
6.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.7%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

0.6%
2.4%

Промышленность

FEMG
27.7%
PDP
40.6%

Технологии

FEMG
22.4%
PDP
27.5%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
PDP
5.6%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
PDP
6.5%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
PDP
4.4%

Энергетика

FEMG
3.7%
PDP
6.1%

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
PDP
1.4%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
PDP
2.2%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
PDP
3.7%

Недвижимость

FEMG
1.6%
PDP
1.2%

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
PDP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FELG
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

FEMG vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.68

—

FEMG vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и PDP

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-59.34%

+54.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.81%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-10.58%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и PDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

22.98%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

22.21%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

21.69%

-5.15%

Сравнение комиссий FEMG и PDP

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и PDP

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности PDP в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and PDP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

FEMG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.08% for PDP.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.62% for PDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор