PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMG с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с IWR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while IWR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. FEMG is actively managed, while IWR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWR

1 день
0.47%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
9.43%
С начала года
14.90%
1 год
20.18%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и IWR

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.65%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		7.66%

Correlation

The correlation between FEMG and IWR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.71

Сравнение распределения секторов FEMG и IWR

Секторы
FEMG
IWR

Технологии

34.1%
19.6%

Промышленность

20.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
11.1%

Здравоохранение

12.0%
8.7%

Финансовые услуги

5.2%
12.1%

Энергетика

3.6%
6.5%

Коммунальные услуги

2.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

2.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.9%

Сырьевые материалы

1.3%
4.2%

Технологии

FEMG
34.1%
IWR
19.6%

Промышленность

FEMG
20.7%
IWR
18.1%

Потребительский циклический сектор

FEMG
14.0%
IWR
11.1%

Здравоохранение

FEMG
12.0%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

FEMG
5.2%
IWR
12.1%

Энергетика

FEMG
3.6%
IWR
6.5%

Коммунальные услуги

FEMG
2.6%
IWR
5.7%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.4%
IWR
3.3%

Недвижимость

FEMG
2.0%
IWR
6.8%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
IWR
3.9%

Сырьевые материалы

FEMG
1.3%
IWR
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с JHMMFEMG с FFOXFEMG с KOMP
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

FEMG vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.50

—

FEMG vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и IWR

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-58.78%

+54.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.52%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-7.77%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и IWR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

13.70%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.27%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.30%

-2.39%

Сравнение комиссий FEMG и IWR

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и IWR

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and IWR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.10% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IWR is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.19% for IWR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор