PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с IMCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while IMCG is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
0.43%
1 месяц
5.66%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.85%
1 год
22.59%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и IMCG

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		3.75%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		12.22%

Correlation

The correlation between FEMG and IMCG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов FEMG и IMCG

Секторы
FEMG
IMCG

Промышленность

27.7%
25.3%

Технологии

22.4%
34.9%

Потребительский циклический сектор

18.1%
9.1%

Здравоохранение

12.1%
6.9%

Финансовые услуги

6.5%
8.6%

Энергетика

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

0.6%
4.3%

Промышленность

FEMG
27.7%
IMCG
25.3%

Технологии

FEMG
22.4%
IMCG
34.9%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
IMCG
9.1%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
IMCG
6.9%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
IMCG
8.6%

Энергетика

FEMG
3.7%
IMCG
1.7%

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
IMCG
2.5%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
IMCG
2.4%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
IMCG
1.2%

Недвижимость

FEMG
1.6%
IMCG
3.1%

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
IMCG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FELG
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

FEMG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.50

—

FEMG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и IMCG

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-58.96%

+54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.11%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-9.20%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и IMCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

16.77%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

20.37%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.59%

-4.05%

Сравнение комиссий FEMG и IMCG

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и IMCG

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IMCG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and IMCG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.10% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.06% for IMCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор