PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с FAD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while FAD is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
0.25%
1 месяц
5.14%
С начала года
19.48%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.16%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и FAD

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		3.75%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		11.79%

Correlation

The correlation between FEMG and FAD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.69

Сравнение распределения секторов FEMG и FAD

Секторы
FEMG
FAD

Промышленность

27.7%
25.0%

Технологии

22.4%
27.4%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.1%

Здравоохранение

12.1%
14.8%

Финансовые услуги

6.5%
7.8%

Энергетика

3.7%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.2%

Недвижимость

1.6%
3.9%

Сырьевые материалы

0.6%
2.9%

Промышленность

FEMG
27.7%
FAD
25.0%

Технологии

FEMG
22.4%
FAD
27.4%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
FAD
10.1%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
FAD
14.8%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
FAD
7.8%

Энергетика

FEMG
3.7%
FAD
1.3%

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
FAD
1.5%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
FAD
3.1%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
FAD
2.2%

Недвижимость

FEMG
1.6%
FAD
3.9%

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
FAD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FELG
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

FEMG vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.24

—

FEMG vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и FAD

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-54.33%

+49.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.09%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-9.62%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и FAD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.63%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

20.75%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

21.29%

-4.75%

Сравнение комиссий FEMG и FAD

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и FAD

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and FAD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

FEMG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.63% for FAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор