PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while FAD is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и FAD

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		6.66%

Correlation

The correlation between FEMG and FAD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.59

Сравнение распределения секторов FEMG и FAD

Секторы
FEMG
FAD

Промышленность

26.5%
26.1%

Технологии

24.0%
24.1%

Потребительский циклический сектор

17.4%
10.8%

Здравоохранение

12.6%
15.4%

Финансовые услуги

6.0%
8.0%

Энергетика

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Недвижимость

1.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

0.7%
3.0%

Промышленность

FEMG
26.5%
FAD
26.1%

Технологии

FEMG
24.0%
FAD
24.1%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
FAD
10.8%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
FAD
15.4%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
FAD
8.0%

Энергетика

FEMG
3.3%
FAD
1.6%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
FAD
1.6%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
FAD
3.1%

Недвижимость

FEMG
1.8%
FAD
4.1%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
FAD
2.4%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
FAD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с FBTCFEMG с JHMMFEMG с MDYGFEMG с QQJGFEMG с PAMCFEMG с FELG
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

FEMG vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

0.50

+4.28

Просадки

Сравнение просадок FEMG и FAD

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-54.33%

+51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.15%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-9.64%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и FAD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

18.50%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

20.53%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

21.18%

-8.89%

Сравнение комиссий FEMG и FAD

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и FAD

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and FAD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.63% for FAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор