PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и CSMD

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		7.89%

Correlation

The correlation between FEMG and CSMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.74

Сравнение распределения секторов FEMG и CSMD

Секторы
FEMG
CSMD

Промышленность

26.5%
31.1%

Технологии

24.0%
25.3%

Потребительский циклический сектор

17.4%
8.7%

Здравоохранение

12.6%
14.6%

Финансовые услуги

6.0%
3.7%

Энергетика

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.8%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Промышленность

FEMG
26.5%
CSMD
31.1%

Технологии

FEMG
24.0%
CSMD
25.3%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
CSMD
8.7%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
CSMD
14.6%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
CSMD
3.7%

Энергетика

FEMG
3.3%
CSMD
3.6%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
CSMD

-

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
CSMD

-

Недвижимость

FEMG
1.8%
CSMD
1.6%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
CSMD
6.8%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
CSMD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с FBTCFEMG с JHMMFEMG с MDYGFEMG с QQJGFEMG с PAMCFEMG с FELG
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB

Доходность на риск

FEMG vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

0.66

+4.12

Просадки

Сравнение просадок FEMG и CSMD

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-22.54%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.75%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и CSMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

18.97%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

19.77%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

19.77%

-7.48%

Сравнение комиссий FEMG и CSMD

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и CSMD

Ни FEMG, ни CSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and CSMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

FEMG and CSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Fidelity and Congress. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.68% for CSMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор