PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEM с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с VNAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index while VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEM returned 15.77%/yr vs 12.05%/yr for VNAM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FEM charges 0.80%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности FEM и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -3.35%.

FEM

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
8.55%
С начала года
15.41%
1 год
29.99%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.39%

VNAM

1 день
1.74%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
-3.35%
1 год
24.74%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		15.41%28.36%3.01%10.84%-14.24%0.29%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-3.35%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between FEM and VNAM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.23

The correlation between FEM and VNAM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEM и VNAM

Секторы
FEM
VNAM

Технологии

28.4%
4.6%

Промышленность

19.8%
12.8%

Энергетика

12.9%
2.0%

Сырьевые материалы

7.8%
8.6%

Финансовые услуги

6.4%
26.2%

Коммунальные услуги

6.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.9%

Здравоохранение

2.8%

-

Недвижимость

2.6%
38.3%

Технологии

FEM
28.4%
VNAM
4.6%

Промышленность

FEM
19.8%
VNAM
12.8%

Энергетика

FEM
12.9%
VNAM
2.0%

Сырьевые материалы

FEM
7.8%
VNAM
8.6%

Финансовые услуги

FEM
6.4%
VNAM
26.2%

Коммунальные услуги

FEM
6.1%
VNAM
0.8%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
VNAM
0.8%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
VNAM

-

Потребительский защитный сектор

FEM
2.9%
VNAM
5.9%

Здравоохранение

FEM
2.8%
VNAM

-

Недвижимость

FEM
2.6%
VNAM
38.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DE
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с EMIFVNAM с EMCRVNAM с VOOVNAM с DEMVNAM с ECOW

Доходность на риск

FEM vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.92

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.43

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.46

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

3.86

+5.93

FEM vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VNAM равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEM и VNAM

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-52.84%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-17.03%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-31.34%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-9.91%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-29.95%

+14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

6.43%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и VNAM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.71%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

19.00%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

26.98%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

25.46%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

25.46%

-4.51%

Сравнение комиссий FEM и VNAM

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и VNAM

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VNAM в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.28%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEM and VNAM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (7.47%) compared to VNAM (5.71%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, FEM leads with 15.77% vs 12.05% for VNAM. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEM has performed better with a 15.77% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FEM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.50% for VNAM.

FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.51% for VNAM.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор