PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с VNAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM).

FEM и VNAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VNAM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%0.27%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-8.61%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -8.61%.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

VNAM

1 день
0.68%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
0.32%
1 год
44.32%
3 года*
14.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMCRVNAM с ECOWVNAM с EMIFVNAM с EMDV

Сравнение комиссий FEM и VNAM

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF

Доходность на риск

FEM vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVNAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.37

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.87

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.20

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

7.49

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VNAM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVNAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.09

+0.25

Корреляция

Корреляция между FEM и VNAM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и VNAM

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VNAM в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.54%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEM и VNAM

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и VNAM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-52.84%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-20.11%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-13.71%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-31.56%

+16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.91%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и VNAM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.28%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

20.30%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

32.59%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

25.51%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

25.51%

-4.56%