PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с WMFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с WMFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX).

FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и WMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и WMFFX

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью -3.14%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVVWMFFX с JAVA

Сравнение комиссий FELV и WMFFX

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WMFFX в 0.37%.

WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. WMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c WMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVWMFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.88

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

6.09

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. WMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMFFX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVWMFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.57

+0.72

Корреляция

Корреляция между FELV и WMFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и WMFFX

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности WMFFX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Просадки

Сравнение просадок FELV и WMFFX

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и WMFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVWMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-47.21%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.37%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.33%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.40%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и WMFFX

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеют волатильность 4.35% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVWMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.41%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.28%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.31%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.13%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

16.33%

-2.76%