PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с WMFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с WMFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) are both Large Cap Value Equities funds. FELV is actively managed, while WMFFX is passively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs 17.77% for WMFFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.37%/yr for WMFFX.

Доходность

Сравнение доходности FELV и WMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью 5.96%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMFFX

1 день
0.39%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и WMFFX

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		5.96%17.42%19.24%4.92%

Correlation

The correlation between FELV and WMFFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between FELV and WMFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с JAVAWMFFX с IVVWMFFX с IDIVX

Доходность на риск

FELV vs. WMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c WMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVWMFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.80

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.56

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.21

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

9.58

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. WMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа WMFFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVWMFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.80

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.60

+1.04

Просадки

Сравнение просадок FELV и WMFFX

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и WMFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVWMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-47.21%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.36%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.36%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и WMFFX

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVWMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.42%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.89%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.32%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.11%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

16.33%

-2.93%

Сравнение комиссий FELV и WMFFX

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WMFFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и WMFFX

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности WMFFX в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.74%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

FELV and WMFFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELV has higher volatility (2.79%) compared to WMFFX (2.42%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs WMFFX's -47.21%.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и WMFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор