Сравнение FELV с FSRPX
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FELV returned 29.77% vs -3.29% for FSRPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.
Доходность
Сравнение доходности FELV и FSRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у FSRPX с доходностью 2.43%.
FELV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSRPX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам FELV и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 14.72% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.43% | -4.15% | 23.28% | 7.47% |
Correlation
The correlation between FELV and FSRPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FELV and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
FELV
FSRPX
Сравнение FELV c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELV | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.16 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.85 | -0.38 | +19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELV | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.15 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.64 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FELV и FSRPX
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FSRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -55.75% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -17.79% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.03% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -9.09% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 7.49% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и FSRPX
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.65% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 16.52% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 19.26% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 22.72% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 21.62% | -8.22% |
Сравнение комиссий FELV и FSRPX
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и FSRPX
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FSRPX в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.51% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.69% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and FSRPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRPX has higher volatility (4.65%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FSRPX's -55.75%.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и FSRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор