PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELV с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FELC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 32.28% vs 23.60% for FELC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 11.54%.

FELV

1 день
0.54%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
16.57%
С начала года
20.10%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.77%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
10.91%
С начала года
11.54%
1 год
23.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FELC

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		20.10%15.80%15.89%7.49%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.54%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between FELV and FELC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between FELV and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и FELC

Секторы
FELV
FELC

Технологии

21.0%
40.8%

Финансовые услуги

18.6%
12.3%

Промышленность

13.6%
9.1%

Здравоохранение

10.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Энергетика

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Недвижимость

3.1%
1.1%

Технологии

FELV
21.0%
FELC
40.8%

Финансовые услуги

FELV
18.6%
FELC
12.3%

Промышленность

FELV
13.6%
FELC
9.1%

Здравоохранение

FELV
10.3%
FELC
7.4%

Коммуникационные услуги

FELV
8.6%
FELC
11.4%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.7%
FELC
10.0%

Энергетика

FELV
5.8%
FELC
2.8%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.7%
FELC
2.5%

Сырьевые материалы

FELV
3.5%
FELC
1.4%

Коммунальные услуги

FELV
3.3%
FELC
1.3%

Недвижимость

FELV
3.1%
FELC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FELV vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELVFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.87

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.56

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.61

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.41

11.43

+8.98

FELV vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELV и FELC

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-18.59%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-9.09%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.90%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.07%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.43%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.07%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.66%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

15.18%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

15.18%

-1.80%

Сравнение комиссий FELV и FELC

И FELV, и FELC имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FELC

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FELC в 0.84%

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.84%0.92%1.03%0.04%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.44%1.67%2.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FELC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (3.43%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 23.60% for FELC. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV and FELC have the same expense ratio: 0.18% per year.

FELV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.84% for FELC.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор