PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

FELV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и FEGE

2026 (YTD)20252024
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%-0.36%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий FELV и FEGE

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.76

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.38

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.51

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.75

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между FELV и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FEGE

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELV и FEGE

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-11.13%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.96%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-8.08%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.37%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.82%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FEGE

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.35%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.59%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.89%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.66%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.87%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

14.87%

-1.30%