PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELV с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELV returned 29.77% vs 39.38% for FBCG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELV charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FELV и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELV и FBCG

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%4.84%

Correlation

The correlation between FELV and FBCG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.54

The correlation between FELV and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELV и FBCG

Секторы
FELV
FBCG

Технологии

19.8%
48.3%

Финансовые услуги

18.4%
2.2%

Промышленность

12.5%
5.7%

Здравоохранение

10.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
17.2%

Энергетика

5.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.3%

Сырьевые материалы

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

3.3%
0.7%

Технологии

FELV
19.8%
FBCG
48.3%

Финансовые услуги

FELV
18.4%
FBCG
2.2%

Промышленность

FELV
12.5%
FBCG
5.7%

Здравоохранение

FELV
10.1%
FBCG
6.7%

Коммуникационные услуги

FELV
8.2%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

FELV
7.1%
FBCG
17.2%

Энергетика

FELV
5.8%
FBCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FELV
4.8%
FBCG
1.3%

Сырьевые материалы

FELV
3.8%
FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

FELV
3.4%
FBCG
0.5%

Недвижимость

FELV
3.3%
FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FELV vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.14

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.84

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.61

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

10.14

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.83

+0.81

Просадки

Сравнение просадок FELV и FBCG

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELVFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-43.56%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-15.17%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-11.49%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.90%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELVFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.79%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

13.89%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

18.55%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

25.79%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

25.72%

-12.32%

Сравнение комиссий FELV и FBCG

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FBCG

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELV and FBCG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 29.77% for FELV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 29.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FELV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.04% for FBCG.

FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.59% for FBCG.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELV и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор