Сравнение FELV с DIVB
FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. FELV is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past year, FELV returned 32.28% vs 30.52% for DIVB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FELV charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности FELV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
FELV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 16.57%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 20.10% | 15.80% | 15.89% | 7.49% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 8.43% |
Correlation
The correlation between FELV and DIVB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between FELV and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
FELV
DIVB
Сравнение FELV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.49 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | 15.05 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELV и DIVB
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -36.93% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -6.82% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -4.94% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.03% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и DIVB
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.79%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.76% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.50% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 12.16% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.35% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 18.35% | -4.97% |
Сравнение комиссий FELV и DIVB
FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и DIVB
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.44% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELV and DIVB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FELV dropped -16.08% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 30.52% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 30.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.44% for FELV.
FELV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELV and 0.05% for DIVB.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор