PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELTX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELTX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELTX и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M
7.36%44.53%43.39%74.66%-35.23%57.08%43.20%63.20%-13.06%33.66%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, FELTX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции FELTX превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 30.16% против 21.74% соответственно.


FELTX

1 день
7.14%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.36%
6 месяцев
14.20%
1 год
87.80%
3 года*
40.92%
5 лет*
28.38%
10 лет*
30.16%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий FELTX и IYW

FELTX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

FELTX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELTX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELTXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.13

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.73

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

1.77

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.45

5.68

+13.77

FELTX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELTX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELTX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELTXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.13

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между FELTX и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELTX и IYW

Дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M
6.85%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FELTX и IYW

Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.50%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


FELTXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.50%

-81.90%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-17.81%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.25%

-39.44%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-39.44%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-12.65%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-34.87%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.55%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FELTX и IYW

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что FELTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELTXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

8.23%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

15.99%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

26.92%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

25.78%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

24.98%

+9.44%