Сравнение FELTX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FELTX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELTX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELTX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M | 7.36% | 44.53% | 43.39% | 74.66% | -35.23% | 57.08% | 43.20% | 63.20% | -13.06% | 33.66% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FELTX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции FELTX превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 30.16% против 21.74% соответственно.
FELTX
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 87.80%
- 3 года*
- 40.92%
- 5 лет*
- 28.38%
- 10 лет*
- 30.16%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELTX и IYW
FELTX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
FELTX vs. IYW — Ранг доходности на риск
FELTX
IYW
Сравнение FELTX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELTX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.13 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.73 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.77 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 5.68 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELTX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.13 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FELTX и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELTX и IYW
Дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELTX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M | 6.85% | 7.35% | 7.56% | 3.64% | 3.54% | 4.50% | 4.56% | 0.95% | 20.90% | 9.73% | 0.13% | 10.79% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FELTX и IYW
Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.50%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELTX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.50% | -81.90% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -17.81% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -39.44% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -39.44% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -12.65% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -34.87% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.55% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELTX и IYW
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что FELTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELTX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 8.23% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 15.99% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 26.92% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 25.78% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 24.98% | +9.44% |