PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELTX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELTX с VGT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELTX или VGT.

Корреляция

Корреляция между FELTX и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELTX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELTX:

-0.18

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

FELTX:

0.04

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

FELTX:

1.00

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FELTX:

-0.23

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

FELTX:

-0.56

VGT:

1.39

Индекс Язвы

FELTX:

16.38%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

FELTX:

46.78%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

FELTX:

-71.42%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FELTX:

-26.10%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, FELTX показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции FELTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.60% против 19.15% соответственно.

FELTX

С начала года

-13.83%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-22.26%

1 год

-9.18%

5 лет

22.69%

10 лет

16.60%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.24%

5 лет

19.16%

10 лет

19.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FELTX и VGT

FELTX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELTX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELTX
Ранг риск-скорректированной доходности FELTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELTX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELTX и VGT

FELTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.39%0.19%0.00%10.79%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FELTX и VGT

Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELTX и VGT

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что FELTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...