PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELTX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELTX с FELAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FELTX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - FELTX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FELAX is a Semiconductors fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FELTX returned 37.67%/yr vs 38.06%/yr for FELAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FELTX charges 1.26%/yr vs 0.94%/yr for FELAX.

Доходность

Сравнение доходности FELTX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELTX показывает доходность 88.24%, а FELAX немного выше – 88.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELTX имеют среднегодовую доходность 37.67%, а акции FELAX немного впереди с 38.06%.

FELTX

1 день
0.88%
1 месяц
13.78%
С начала года
88.24%
6 месяцев
85.26%
1 год
161.01%
3 года*
63.43%
5 лет*
42.70%
10 лет*
37.67%

FELAX

1 день
0.88%
1 месяц
13.80%
С начала года
88.47%
6 месяцев
85.49%
1 год
161.65%
3 года*
63.82%
5 лет*
43.05%
10 лет*
38.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELTX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		88.24%44.53%43.39%74.66%-35.23%57.08%43.20%63.20%-13.06%33.66%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		88.47%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Correlation

The correlation between FELTX and FELAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

1.00

The correlation between FELTX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с FELTX:
FELTX с FSELXFELTX с FELCXFELTX с SMHFELTX с VGTFELTX с XLKFELTX с USNQXFELTX с IYW
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FXAIX

Доходность на риск

FELTX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELTX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELTXFELAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
4.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
4.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.63

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

11.17

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.41

40.64

-0.23

FELTX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELTX на текущий момент составляет 4.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELAX равному 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELTX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELTX и FELAX

Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.50%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и FELAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELTXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.50%

-71.33%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-14.66%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.47%

-36.43%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.25%

-46.15%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-46.15%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-21.84%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FELTX и FELAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 18.04% и 18.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELTXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

18.04%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.88%

28.87%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

35.81%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

38.96%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

35.05%

0.00%

Сравнение комиссий FELTX и FELAX

FELTX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FELAX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELTX и FELAX

Дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FELAX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.69%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		3.90%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FELTX and FELAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELAX has higher volatility (18.04%) compared to FELTX (18.04%). In terms of maximum drawdown, FELTX dropped -71.50% vs FELAX's -71.33%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 4.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELTX и FELAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор