Сравнение FELIX с GTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и GTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 30.89% против 6.15% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и GTTIX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GTTIX в 0.90%.
Доходность на риск
FELIX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
FELIX
GTTIX
Сравнение FELIX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.48 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.04 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.22 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 5.71 | +14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.48 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и GTTIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и GTTIX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и GTTIX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и GTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -39.84% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.20% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -39.84% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -39.84% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.34% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -8.22% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и GTTIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 5.17% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 10.09% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 14.69% | +25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 16.28% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 16.31% | +18.10% |