PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELCX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELCX с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

FELCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELCX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между FELCX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FELCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELCX:

-0.21

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

FELCX:

-0.01

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

FELCX:

1.00

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

FELCX:

-0.26

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

FELCX:

-0.63

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

FELCX:

16.98%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

FELCX:

46.96%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

FELCX:

-72.55%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FELCX:

-27.32%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, FELCX показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции FELCX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.50% против 10.39% соответственно.

FELCX

С начала года

-13.99%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-23.42%

1 год

-10.75%

5 лет

20.51%

10 лет

15.50%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FELCX и SCHD

FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELCX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг риск-скорректированной доходности FELCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и SCHD

FELCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%11.27%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FELCX и SCHD

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и SCHD

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...