PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELCX с FELAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELCX и FELAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FELCX с FELAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

FELCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELCX или FELAX.

Доходность

Сравнение доходности FELCX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELCX:

-0.02

FELAX:

0.00

Коэф-т Сортино

FELCX:

0.34

FELAX:

0.36

Коэф-т Омега

FELCX:

1.04

FELAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FELCX:

0.01

FELAX:

0.03

Коэф-т Мартина

FELCX:

0.03

FELAX:

0.08

Индекс Язвы

FELCX:

14.42%

FELAX:

14.31%

Дневная вол-ть

FELCX:

46.91%

FELAX:

46.89%

Макс. просадка

FELCX:

-72.55%

FELAX:

-71.33%

Текущая просадка

FELCX:

-10.99%

FELAX:

-10.74%

Доходность по периодам

С начала года, FELCX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью -2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELCX имеют среднегодовую доходность 23.08%, а акции FELAX немного впереди с 23.99%.

FELCX

С начала года

-2.94%

1 месяц

19.65%

6 месяцев

1.89%

1 год

-0.71%

3 года

26.15%

5 лет

28.75%

10 лет

23.08%

FELAX

С начала года

-2.63%

1 месяц

19.75%

6 месяцев

2.28%

1 год

0.05%

3 года

27.10%

5 лет

29.72%

10 лет

23.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Сравнение комиссий FELCX и FELAX

FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELCX и FELAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг риск-скорректированной доходности FELCX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг риск-скорректированной доходности FELAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELCX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и FELAX

Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FELAX в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		9.24%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%0.30%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.20%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FELCX и FELAX

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, примерно равная максимальной просадке FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и FELAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и FELAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 9.52% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...