PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с USPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.05% vs 21.57% for USPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FELC и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 7.77%.

FELC

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.38%
С начала года
7.77%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.57%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и USPX

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.57%17.09%25.25%6.06%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.77%17.78%24.97%5.99%

Correlation

The correlation between FELC and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELC and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и USPX

Секторы
FELC
USPX

Технологии

40.8%
37.7%

Финансовые услуги

12.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Промышленность

9.1%
8.0%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Энергетика

2.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.6%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

FELC
40.8%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
USPX
11.6%

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
USPX
10.3%

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
USPX
9.5%

Промышленность

FELC
9.1%
USPX
8.0%

Здравоохранение

FELC
7.4%
USPX
8.8%

Энергетика

FELC
2.8%
USPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
USPX
4.6%

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
USPX
2.5%

Недвижимость

FELC
1.1%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

FELC vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.71

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.35

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.37

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

10.34

+0.99

FELC vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и USPX

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-31.21%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.15%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.33%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.43%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и USPX

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 4.94% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.86%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.05%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.71%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.28%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.96%

-0.68%

Сравнение комиссий FELC и USPX

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и USPX

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FELC and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELC has higher volatility (4.94%) compared to USPX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, FELC leads with 23.05% vs 21.57% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.05% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FELC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.83% for USPX.

They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.03% for USPX.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор