PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELC returned 28.58% vs 29.49% for RFDA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности FELC и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 11.23%, а RFDA немного выше – 11.40%.

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и RFDA

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%5.50%

Correlation

The correlation between FELC and RFDA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FELC and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и RFDA

Секторы
FELC
RFDA

Технологии

38.2%
19.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
8.8%

Финансовые услуги

12.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.0%

Промышленность

9.6%
8.9%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Энергетика

3.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
5.0%

Недвижимость

1.0%
5.0%

Технологии

FELC
38.2%
RFDA
19.9%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
RFDA
14.7%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
RFDA
7.0%

Промышленность

FELC
9.6%
RFDA
8.9%

Здравоохранение

FELC
7.4%
RFDA
8.8%

Энергетика

FELC
3.7%
RFDA
12.5%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
RFDA
7.6%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
RFDA
1.8%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
RFDA
5.0%

Недвижимость

FELC
1.0%
RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

FELC vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.55

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.52

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.44

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

19.87

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.79

+0.80

Просадки

Сравнение просадок FELC и RFDA

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-34.60%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-5.45%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.92%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.74%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.49%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и RFDA

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеют волатильность 2.78% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.66%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.47%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.64%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.73%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.85%

-1.68%

Сравнение комиссий FELC и RFDA

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и RFDA

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FELC and RFDA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (2.78%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs RFDA's -34.60%.

On 1-year performance, RFDA leads with 29.49% vs 28.58% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFDA has performed better with a 29.49% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.85% for FELC.

They also come from different issuers: Fidelity and SS&C. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор