Сравнение FELAX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FELAX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELAX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 0.28% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FELAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 29.63% против 19.03% соответственно.
FELAX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 77.14%
- 3 года*
- 38.05%
- 5 лет*
- 27.80%
- 10 лет*
- 29.63%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELAX и STK
FELAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
FELAX vs. STK — Ранг доходности на риск
FELAX
STK
Сравнение FELAX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELAX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.83 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.31 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 12.25 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FELAX и STK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELAX и STK
Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.94% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок FELAX и STK
Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -41.74% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -13.59% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -36.27% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -41.74% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -7.51% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -7.47% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.67% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELAX и STK
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 9.65% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 17.90% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 25.65% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.96% | 24.83% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 25.91% | +8.43% |