PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		1.40%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FEKFX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.40%
1 год
16.83%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FEKFX и FSKAX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FEKFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.29

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

5.05

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.83

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между FEKFX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и FSKAX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.95%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и FSKAX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-35.01%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.42%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-25.39%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-8.92%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.05%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.42%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

9.40%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

18.50%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.38%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.42%

-1.27%