PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIKX с FGRIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FEIKX (Fidelity Equity-Income Fund Class K) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEIKX returned 12.15%/yr vs 14.69%/yr for FGRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEIKX charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FEIKX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.69% соответственно.

FEIKX

1 день
0.03%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
10.48%
С начала года
10.48%
1 год
20.16%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.15%

FGRIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
9.20%
С начала года
9.20%
1 год
19.25%
3 года*
20.12%
5 лет*
13.81%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIKX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		10.48%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-8.38%12.88%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.20%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FEIKX and FGRIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.96

The correlation between FEIKX and FGRIX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FSELXFEIKX с FLCSXFEIKX с FLCOX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FDVVFGRIX с FXAIXFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

FEIKX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEIKXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.81

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.57

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.37

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

9.86

+2.93

FEIKX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и FGRIX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIKXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-67.10%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.35%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-16.42%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-19.26%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-35.62%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-10.10%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и FGRIX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIKXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.47%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.26%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

10.90%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

15.51%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

17.35%

-1.95%

Сравнение комиссий FEIKX и FGRIX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и FGRIX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FGRIX в 8.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.63%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		8.97%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FEIKX and FGRIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (3.47%) compared to FEIKX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FEIKX dropped -57.64% vs FGRIX's -67.10%.

FEIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIKX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор