Сравнение FEIG с FEDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM).
FEIG и FEDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEIG - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и FEDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEIG и FEDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | -0.33% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.03% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FEDM с доходностью 0.03%.
FEIG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEDM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEIG и FEDM
И FEIG, и FEDM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEIG vs. FEDM — Ранг доходности на риск
FEIG
FEDM
Сравнение FEIG c FEDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | FEDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.16 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FEIG и FEDM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и FEDM
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FEDM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.81% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.99% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и FEDM
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и FEDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEIG | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -29.37% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -11.92% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -7.55% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.14% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.20% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и FEDM
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 2.21%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEIG | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 7.27% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 12.91% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 18.55% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 16.40% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 16.40% | -8.92% |