Сравнение FEIG с FEDM
FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 5.07%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и FEDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FEDM с доходностью 6.95%.
FEIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEDM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIG и FEDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.67% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.46% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 6.95% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
Correlation
The correlation between FEIG and FEDM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIG vs. FEDM — Ранг доходности на риск
FEIG
FEDM
Сравнение FEIG c FEDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIG | FEDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.07 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIG | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FEIG и FEDM
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и FEDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIG | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -29.37% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -11.92% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -14.24% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.16% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -6.99% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.30% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и FEDM
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 1.44%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIG | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.71% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 12.47% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 16.14% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 16.46% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 16.46% | -9.07% |
Сравнение комиссий FEIG и FEDM
И FEIG, и FEDM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и FEDM
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FEDM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.80% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.74% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FEIG and FEDM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDM has higher volatility (4.71%) compared to FEIG (1.44%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs FEDM's -29.37%.
On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 5.07% for FEIG. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEIG and FEDM have the same expense ratio: 0.12% per year.
FEIG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.80% for FEDM.
FEIG is categorized as Corporate Bonds, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net.
FEIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIG и FEDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор