PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIAX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEIAX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEIAX charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности FEIAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEIAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%2.75%5.69%11.19%-1.35%22.11%1.23%27.19%-9.89%-0.44%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between FEIAX and SWLVX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FEIAX and SWLVX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FEIAX:
FEIAX с IVVFEIAX с EPGAXFEIAX с SCHGFEIAX с FSELXFEIAX с FSKAXFEIAX с FBGRXFEIAX с AVERX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

FEIAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIAX
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEIAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок FEIAX и SWLVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEIAX и SWLVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.55%

—

Сравнение комиссий FEIAX и SWLVX

FEIAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIAX и SWLVX

FEIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%4.77%1.43%4.90%5.96%11.12%2.23%8.09%16.73%10.16%3.13%10.67%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEIAX and SWLVX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIAX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор