PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIAX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIAX с SABTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEIAX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEIAX charges 0.90%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности FEIAX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEIAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SABTX

1 день
-0.89%
1 месяц
2.84%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.65%
1 год
33.80%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.40%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIAX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%2.75%5.69%11.19%-1.35%22.11%1.23%27.19%-9.89%11.40%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.93%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between FEIAX and SABTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.93

The correlation between FEIAX and SABTX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FEIAX:
FEIAX с IVVFEIAX с EPGAXFEIAX с SCHGFEIAX с FSELXFEIAX с AVERXFEIAX с FSKAXFEIAX с FBGRX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAMKXSABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAREXSABTX с SAHMX

Доходность на риск

FEIAX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIAX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEIAXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.72

—

FEIAX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEIAX и SABTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIAXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEIAX и SABTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIAXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.14%

—

Сравнение комиссий FEIAX и SABTX

FEIAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIAX и SABTX

FEIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%4.77%1.43%4.90%5.96%11.12%2.23%8.09%16.73%10.16%3.13%10.67%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.29%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEIAX and SABTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIAX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор