PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEHIX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEHIX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.47%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 10.18% соответственно.

FEHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.33%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.74%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с SPYFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FEHIX и SGIIX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
FEHIX
First Eagle High Income Fund

Доходность на риск

FEHIX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.89

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.55

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.44

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

10.05

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.89

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Корреляция

Корреляция между FEHIX и SGIIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и SGIIX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.63%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и SGIIX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEHIXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-37.03%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.52%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-19.42%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-27.64%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.39%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.71%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.56%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и SGIIX

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEHIXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.42%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.10%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

13.54%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

11.90%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

12.46%

-7.50%